下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,正确的有()。
A.考虑了“肥尾”现象
B.不能计量非线性金融工具的风险
C.通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型
D.风险计量的结果受制于历史周期的长度
E.在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重
A.考虑了“肥尾”现象
B.不能计量非线性金融工具的风险
C.通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型
D.风险计量的结果受制于历史周期的长度
E.在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重
第1题
A.考虑了"肥尾"现象
B.不能度量非线性金融工具的风险
C.通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型
D.风险度量的结果受制于历史周期的长度
E.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重
第2题
A.情景模拟法
B.敏感性分析
C.历史模拟法
D.蒙特卡罗模拟法
第3题
A.历史模拟法
B.方差—协方差法
C.计量法
D.蒙特卡罗模拟法
第4题
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。
A.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动
B.风险度量的结果受制于历史周期的长短
C.无法充分计量非线性金融工具的风险
D.以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
第5题
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。
A.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动
B.风险度量的结果受制于历史周期的长短
C.无法充分计量非线性金融工具的风险
D.以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
第6题
A.历史模拟法
B.方差-协方差法
C.计量法
D.蒙特卡罗模拟法
第7题
是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。
A.历史模拟法
B.方差——协方差法
C.计量法
D.蒙特卡罗模拟法
第9题
A.单纯依靠历史数据进行风险度量,低估了突发性收益率波动
B.风险度量结果的准确性受制于历史周期的长度
C.对历史数据的依赖性较强,需要有充分的历史数据
D.度量庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量大
E.假设条件与实际情况不符合
第10题
A.单纯依靠历史数据进行风险度量,低估了突发性收益率波动
B.风险度量结果的准确性受制于历史周期的长度
C.对历史数据的依赖性较强,需要有充分的历史数据
D.度量庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量大
E.假设条件与实际情况不符合