是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VAR值。
A.历史模拟法
B.方差—协方差法
C.计量法
D.蒙特卡罗模拟法
A.历史模拟法
B.方差—协方差法
C.计量法
D.蒙特卡罗模拟法
第1题
是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。
A.历史模拟法
B.方差——协方差法
C.计量法
D.蒙特卡罗模拟法
第2题
A.历史模拟法
B.方差-协方差法
C.计量法
D.蒙特卡罗模拟法
第5题
A.资本市场对资本和信息自由流动没有阻碍
B.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
C.投资者都依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平
D.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
E.资本市场是强型有效市场
第6题
(1)计算D公司2011年的营运资金数额。 (2)计算D公司2011年的应收账款周转期、应付账款周转期、存货周转期以及现金周转期(为简化计算,应收账款、存货、应付账款的平均余额均以期末数据代替)。 (3)在其他条件相同的情况下,如果D公司利用供应商提供的现金折扣,则对现金周转期会产生何种影响? (4)在其他条件相同的情况下,如果D公司增加存货,则对现金周转期会产生何种影响?
第7题
A.第一阶段是建立在城市土地定级基础之上,采用数学模型测算土地级差收益,然后根据地租资本化原理将土地级差收益转化为土地价格
B.第二阶段仍然是建立在城市土地定级基础上,但在采用数学模型测算土地级差收益将其转化为土地价格的同时,也利用土地经营收益资料市场交易资料等直接运用收益法、比较法、假设开发法、成本法等评估出若干宗地的价格
C.第三阶段是不经过土地定级而直接评估出基准地价
D.第四阶段调查评估出各地价区段中若干宗地的价格,再求这些宗地价格的平均数,中位数或众数,以此确定出各地价区段的价格