假设某一资产组合的月VaR为1000万美元,则该组合的年VaR可以经计算得到为()。
A.1000万美元
B.282.84万美元
C.3464.1万美元
D.12000万美元
A.1000万美元
B.282.84万美元
C.3464.1万美元
D.12000万美元
第1题
A.历史模拟法
B.方差—协方差法
C.计量法
D.蒙特卡罗模拟法
第2题
是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。
A.历史模拟法
B.方差——协方差法
C.计量法
D.蒙特卡罗模拟法
第3题
A.历史模拟法
B.方差-协方差法
C.计量法
D.蒙特卡罗模拟法
第4题
A.单纯依靠历史数据进行风险度量,低估了突发性收益率波动
B.风险度量结果的准确性受制于历史周期的长度
C.对历史数据的依赖性较强,需要有充分的历史数据
D.度量庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量大
E.假设条件与实际情况不符合
第5题
A.单纯依靠历史数据进行风险度量,低估了突发性收益率波动
B.风险度量结果的准确性受制于历史周期的长度
C.对历史数据的依赖性较强,需要有充分的历史数据
D.度量庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量大
E.假设条件与实际情况不符合
第6题
A.35万美元
B.10万美元
C.62.5万美元
D.5万美元
第7题
假设某一商品在美国是15美元,在中国是140元人民币,则购买力平价为()。
A.1美元兑9.3元人民币
B.1美元兑8.4元人民币
C.1美元兑8元人民币
D.1美元兑8.6元人民币
第9题
A.能预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.能充分度量非线性金融工具的风险
第10题
下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法,不正确的是()。
A.不能预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.充分度量了非线性金融工具的风险