()是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情
是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。
A.历史模拟法
B.方差——协方差法
C.计量法
D.蒙特卡罗模拟法
是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。
A.历史模拟法
B.方差——协方差法
C.计量法
D.蒙特卡罗模拟法
第1题
A.历史模拟法
B.方差—协方差法
C.计量法
D.蒙特卡罗模拟法
第2题
A.历史模拟法
B.方差-协方差法
C.计量法
D.蒙特卡罗模拟法
第5题
A.资本市场对资本和信息自由流动没有阻碍
B.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
C.投资者都依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平
D.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
E.资本市场是强型有效市场
第9题
以下是某汽车公司2011年12月31日的财务报表中的一些财务数据(单位:000,000元):
利润表科目 资产负债表相关活动
净销售额 4,765 购买土地 135
营业成本 2,600 出售资产的收入 84
折旧和摊销 325 发行优先股 75
出售资产损失 10 应收账款的减少额 60
来自关联方之权益收益 52 应付利息的增加 23
净收益 895 宣布的股利 18
资本支出 95 债务转换为普通股权益 190
假设期初现金余额为652,000,000元。
根据以上信息,截至2011年12月31日,公司现金的期末余额将接近于:
A.1,367,000,000
B.1,692,000,000
C.1,842,000,000
D.2,656,000,000
第10题
A.更新的项目风险登记册
B.风险管理计划和相关方承受力
C.历史信息和经验教训
D.组织基础设施和市场条件