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[多选题]

下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。

A.考虑了"肥尾"现象

B.不能度量非线性金融工具的风险

C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型

D.风险度量的结果受制于历史周期的长度

E.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重

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发布时间：2020-07-09

更多“下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。A.考虑了"肥尾"现象B.不能度量非线”相关的问题

第1题

下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有()。

A.考虑了“肥尾”现象

B.不能计量非线性金融工具的风险

C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型

D.风险计量的结果受制于历史周期的长度

E.在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重

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第2题

甲公司是一家大型金融企业，该公司相关员工采用VaR模型来度量企业面临的汇率风险。在下列选项中，不属于计算VaR值的模型有()。

A.情景模拟法

B.敏感性分析

C.历史模拟法

D.蒙特卡罗模拟法

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第3题

是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VAR值。

A.历史模拟法

B.方差—协方差法

C.计量法

D.蒙特卡罗模拟法

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第4题

计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（)。A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度

计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。

A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动

B．风险度量的结果受制于历史周期的长短

C．无法充分计量非线性金融工具的风险

D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

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第5题

计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。 A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险

计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。

A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动

B.风险度量的结果受制于历史周期的长短

C.无法充分计量非线性金融工具的风险

D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

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第6题

（）是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的

情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。

A.历史模拟法

B.方差-协方差法

C.计量法

D.蒙特卡罗模拟法

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第7题

（)是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情

是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VaR值。

A．历史模拟法

B．方差——协方差法

C．计量法

D．蒙特卡罗模拟法

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第8题

方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

A.历史模拟法

B.方差一协方差法

C.压力测试法

D.蒙特卡洛模拟法

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第9题

利用历史模拟法计算VaR的缺陷在于()。

A.单纯依靠历史数据进行风险度量，低估了突发性收益率波动

B.风险度量结果的准确性受制于历史周期的长度

C.对历史数据的依赖性较强，需要有充分的历史数据

D.度量庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量大

E.假设条件与实际情况不符合

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第10题

利用历史模拟法计算VaR的缺陷在于()。

A.单纯依靠历史数据进行风险度量，低估了突发性收益率波动

B.风险度量结果的准确性受制于历史周期的长度

C.对历史数据的依赖性较强，需要有充分的历史数据

D.度量庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量大

E.假设条件与实际情况不符合

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()不是自我革命对党的发展的积极影响。 A.提升党的执政能力和水平 B.增进党的凝聚力和战斗力如何通过加强理想信念教育来深化党的自我革命?党的自我革命在实践中取得的以下哪项成果,有力推动了中国特色社会主义事业的发展?深入推进党的自我革命实践中需要把握好“九个以”，其中以()为重要着力点。加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。涉密人员公开发表文章或著作时，可以涉及国家秘密。()2024年天津市保密知识竞赛指南（时间+入口）第十二届全省百万职工学法、用法知识答题竞赛暨江西省“百万网民学法律”工会普法专场知识竞赛活动指南涉密人员的合法权益受法律保护。对因保密原因合法权益受到影响和限制的涉密人员，按照国家有关规定给予相应待遇或者()。商用密码领域的学会、行业协会等社会组织依照()的规定，开展学术交流、政策研究、公共服务等活动，加强学术和行业自律，推动诚信建设，促进行业健康发展。

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