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[多选题]

下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有（）

A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高

B. 如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就不重要

C. 如果模型的使用者是经营者自身，则时溷间隔取决于其资产组合的特性

D. 如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

E. 如果模型的使用者是监管者，则时间间隔应该短

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发布时间：2020-07-18

更多“下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有（） A. 如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信”相关的问题

第1题

下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有()。

A.如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本，置信水平就应该取99%

B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不十分重要

C.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

D.如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长一些

E.如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

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第2题

下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有()。

A.考虑了“肥尾”现象

B.不能计量非线性金融工具的风险

C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型

D.风险计量的结果受制于历史周期的长度

E.在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重

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第3题

下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。

A.考虑了"肥尾"现象

B.不能度量非线性金融工具的风险

C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型

D.风险度量的结果受制于历史周期的长度

E.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重

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第4题

下列关于计算VA．R值参数选择的说法，正确的有（）。

A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高

B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要

C.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

D.如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

E.如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

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第5题

下列关于VAR的说法，正确的有（）。

A.均值VAR度量的是资产价值的相对损失

B.均值VAR度量的是资产价值的绝对损失

C.零值VAR度量的是资产价值的相对损失

D.零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

E.VAR只用做市场风险计量与监控

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第6题

下列关于病例对照研究的说法正确的是（)。

A.相对经济

B.根据所得结果可以计算OR值

C.选择无病者作为对照

D.对暴露因素的估计可能存在偏性

E.可以获得患病率

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第7题

下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（)。A．不能预测突发事件的风险B．成立的假设条

下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是()。

A．不能预测突发事件的风险

B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

D．充分度量了非线性金融工具的风险

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第8题

下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（）。 A.不能预测突发事件的风险B.

下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（）。

A.不能预测突发事件的风险

B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

D.充分度量了非线性金融工具的风险

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第9题

下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，不正确的是（)。A．不能预测突发事件的风险B．成立的假设条件

下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，不正确的是()。

A．不能预测突发事件的风险

B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

D．充分度量了非线性金融厂具的风险

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第10题

下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是()。

A.能预测突发事件的风险

B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

C.不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响

D.能充分度量非线性金融工具的风险

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