根据资本资产定价模型,证券的β系数越大,证券的期望收益率越高。()
第1题
A.投资者有共同的风险厌恶系数
B.投资者对市场和证券的期望收益率的估计是相同的
C.投资者对市场和证券的方差的估计是相同的
D.投资者对市场和证券的协方差的估计是相同的
E.投资者将获得相同的回报率
第2题
A.投资者有共同的风险厌恶系数
B.投资者对市场和证券的期望收益率的估计是相同的
C.投资者对市场和证券的方差的估计是相同的
D.投资者对市场和证券的协方差的估计是相同的
E.投资者将获得相同的回报率
第3题
A.投资者有共同的风险厌恶系数
B.投资者对市场和证券的期望收益率估计是相同的
C.投资者对市场和证券的方差估计是相同的
D.投资者对市场和证券的协方差估计是相同的
E.投资者对市场和证券的方差估计不同
第4题
资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是()。
A.利率风险
B.操作风险
C.汇率风险
D.系统性风险
第6题
A.价格被低估
B.价格被高估
C.公平定价
D.不能判断
第7题
A.资本资产定价模型法
B.税前债务成本加风险溢价法
C.股利增长模型法
D.股利分红系数法
E.外汇利率法
第8题
A.无风险收益率
B.股票的特有风险
C.特定股票的β系数
D.所有股票的平均收益率
第9题
A.资本市场对资本和信息自由流动没有阻碍
B.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
C.投资者都依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平
D.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
E.资本市场是强型有效市场
第10题
现代风险分散化思想的重要基石是()。
A.哈瑞.马柯维茨提出的证券组合理论
B.威廉.夏普提出的资本资产定价模型
C.欧式期权定价的一般模型
D.缺口分析、久期分析