按照资本资产定价模型,确定特定股票必要收益率所考虑的因素有()。
A.无风险收益率
B.股票的特有风险
C.特定股票的β系数
D.所有股票的平均收益率
A.无风险收益率
B.股票的特有风险
C.特定股票的β系数
D.所有股票的平均收益率
第1题
A.价格被低估
B.价格被高估
C.公平定价
D.不能判断
第2题
A、高估
B、低估
第3题
A.是,因为考量风险之后,该投资显然划算
B.否,因为该股票的风险大于市场投资组合的风险
C.否,因为该股票的预期收益率低于所要求的收益率
D.是,因为其收益率远高于无风险利率
第4题
A.如果β=1,则说明大盘整体上涨10%时,该只股票的报酬率保持不变
B.如果β=0.7,则说明大盘整体上涨10%时,该只股票的报酬率下降7%
C.如果β=1.4,则说明大盘整体上涨10%时,该只股票的报酬率下降14%
D.如果β=1.2,则说明大盘整体上涨10%时,该只股票的报酬率也上涨12%
第8题
威廉.夏普提出的资产资本定价模型是在华尔街的第二次数学革命中提出的。()
A.正确
B.错误
第9题
A.套利定价模型(APT)的定义是具体的
B.套利定价模型(APT)的定义是抽象的
C.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
D.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
第10题
A.马柯维茨资产组合理论
B.布莱克—斯科尔斯期权定价模型
C.夏普的资本资产定价模型
D.B—S期权定价模型
E.金融产品的定价