根据期权定价理论,欧式看涨期权的价值主要取决于()。
A.行权方式
B.期权期限
C.标的资产的价格波动率
D.期权执行价
E.市场无风险利率
A.行权方式
B.期权期限
C.标的资产的价格波动率
D.期权执行价
E.市场无风险利率
第4题
A.甲公司发行的看涨期权属于金融负债
B.2011年3月1日甲公司应将发行的的看涨期权记入“衍生工具——看涨期权”科目,会增加所有者权益
C.至2012年1月31日甲公司累计确认的公允价值变动收益为2000元
D.2012年1月31日结算时,甲公司应确认“资本公积——股本溢价”3925.93元
第6题
A.0.5元
B.0.58元
C.1元
D.1.5元
第7题
现在风险分散化思想的重要基石,为分散化投资在风险与收益之间寻求最佳平衡点的重要方法的理论是()。
A.威廉.夏普的资本资产定价模型CAPM
B.马柯维茨的证券组合理论
C.欧式期权定价理论
D.泰勒展式
第8题
现代风险分散化思想的重要基石是()。
A.哈瑞.马柯维茨提出的证券组合理论
B.威廉.夏普提出的资本资产定价模型
C.欧式期权定价的一般模型
D.缺口分析、久期分析
第9题
A.13
B.6
C.一5
D.一2
第10题
A.30.57
B.28.65
C.32.44
D.30.36