题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
在期权定价理论中,根据布莱克一斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价值的冈素主要有 ()。
A.期权的执行价格
B.期权期限
C.股票价格波动率
D.无风险利率
E.现金股利
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A.期权的执行价格
B.期权期限
C.股票价格波动率
D.无风险利率
E.现金股利
第2题
A.无风险利率为常数
B.没有交易成本
C.市场交易不是连续的
D.标的资产价格遵从几何布朗这动
E.标的资产在期权到期时间之前会定期支付股息和红利
第4题
要求:
(1)使用布莱克——斯科尔斯模型计算该项期权的价值(d1和d2的计算结果取两位小数,其他结果取四位小数,一年按365天计算)。
(2)如果你是一位投资经理并相信布莱克——斯科尔斯模型计算出的期权价值的可靠性,简要说明如何作出投资决策。
第5题
A.无风险利率r为变量
B.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会
C.市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化
D.标的资产价格波动率为常数
E.假定标的资产价格遵从几何布朗运动
第6题
第7题
A.罗伯特·豪斯
B.伯恩斯
C.麦克格雷斯
D.布莱克
第8题
A.马柯维茨提出的现代资产组合理论
B.夏普提出的CAPM模型
C.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式湖权定价的一般模型
D.罗斯提出套利定价理论