下列关于VaR的方差一协方差说法错误的是()。
A.方差一协方差是基于历史数据来估计未来的
B.其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.能够预测突发事件的风险
D.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
A.方差一协方差是基于历史数据来估计未来的
B.其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.能够预测突发事件的风险
D.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
第1题
下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法,不正确的是()。
A.不能预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.充分度量了非线性金融工具的风险
第2题
下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法,不正确的是()。
A.不能预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.充分度量了非线性金融工具的风险
第3题
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法,不正确的是()。
A.不能预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.充分度量了非线性金融厂具的风险
第4题
A.能预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.能充分度量非线性金融工具的风险
第5题
A.较大
B.一样
C.较小
D.无法确定
第6题
A.较大
B.一样
C.较小
D.无法确定
第7题
A.如果相关系数为0,则表示不相关,也不能分散风险
B.如果协方差小于0,则相关系数一定小于0
C.证券与其自身的协方差就是其方差
D.相关系数为-1时,风险分散效应最大
第9题
A.历史模拟法
B.方差—协方差法
C.计量法
D.蒙特卡罗模拟法
第10题
A.历史模拟法
B.方差-协方差法
C.计量法
D.蒙特卡罗模拟法