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题目内容
（请给出正确答案）
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
A．CreditMetrics模型
B．CreditPortfolioView模型
C．CreditRisk+模型
D．CreditMonitor模型
答案
更多“多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（)直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然”相关的问题
第2题
多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
A．CredirMctric模型
B．Credit Risk+模型
C．Credit Portfolio模型
D．KMV模型
第3题
目前，国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括()。
A．CreditMetrics模型
B．ZETA模型
C．Credit Risk+模型
D．MP模型
E．Credit Portfolio View模型
第4题
以下不属于国际上应用比较广泛的信用风险组合模型的是()。
A．Credit Metrics模型
B．Credit Portfolio View模型
C．Credit Risk+模型
D．Credit Monitor模型
第5题
目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括()。
A．Credit Metrics模型
B．Credit Portfoli0 View模型
C．Credit Risk+模型
D．KMV模型
E．ZETA模型
第6题
A.宏观变量的历史数据
B.宏观变量的前景预测
C.对整个经济体系产生影响的冲击或改革
D.仅影响单个宏观变量的冲击或改革
E.单个借款人的信用评级
第7题
A.不依赖于过程的模型、使用方便
B.操作界面集成度高、简单易用
C.符合工艺机理要求，有合理的控制目标
D.集成多种复杂控制功能、有效处理各种过程约束
E.分析、设计与实现简单，已经被工业界广泛接受
第10题
A.对经济资本的计量实质上是对非预期损失的计量
B.信用风险经济资本计量模型，实质上就是组合信用风险模型
C.世界银行提出了采用内部评级法计算信用风险资本要求，为商业银行提供了一种新的经济资本计量模型
D.商业银行可以根据资产组合的规模、复杂程度、风险管理能力等因素，选择相应的计量方法
