多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然
多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值。
A.CredirMctric模型
B.Credit Risk+模型
C.Credit Portfolio模型
D.KMV模型
多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值。
A.CredirMctric模型
B.Credit Risk+模型
C.Credit Portfolio模型
D.KMV模型
第1题
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值。
A.CreditMetrics模型
B.CreditPortfolioView模型
C.CreditRisk+模型
D.CreditMonitor模型
第3题
目前,国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括()。
A.CreditMetrics模型
B.ZETA模型
C.Credit Risk+模型
D.MP模型
E.Credit Portfolio View模型
第4题
以下不属于国际上应用比较广泛的信用风险组合模型的是()。
A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Risk+模型
D.Credit Monitor模型
第5题
目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括()。
A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfoli0 View模型
C.Credit Risk+模型
D.KMV模型
E.ZETA模型
第6题
A.宏观变量的历史数据
B.宏观变量的前景预测
C.对整个经济体系产生影响的冲击或改革
D.仅影响单个宏观变量的冲击或改革
E.单个借款人的信用评级
第9题
A.对经济资本的计量实质上是对非预期损失的计量
B.信用风险经济资本计量模型,实质上就是组合信用风险模型
C.世界银行提出了采用内部评级法计算信用风险资本要求,为商业银行提供了一种新的经济资本计量模型
D.商业银行可以根据资产组合的规模、复杂程度、风险管理能力等因素,选择相应的计量方法