在下列方法中,违约概率预测准确性的验证(校正)方法有()。
在下列方法中,违约概率预测准确性的验证(校正)方法有()。
在下列方法中,违约概率预测准确性的验证(校正)方法有()。
第1题
下列方法中,()被应用于违约概率预测准确性的验证(校正)。
A.CAP曲线与AR值
B.二项分布检验
C.KS检验
D.卡方分布检验
E.正态分布检验
第2题
A.这些验证是监管部门的责任
B.随着客户的发展变化及数据的积累,验证方法要适时调整、不断改进
C.对于不同银行应该采用统一的方法
D.内容包括客户违约风险区分能力验证和违约概率预测准确性验证
E.验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段
第3题
A.这些验证是监管部门的责任
B.随着客户的发展变化及数据的积累,验证方法要适时调整、不断改进
C.对于不同银行应该采用统一的方法
D.内容包括客户违约风险区分能力验证和违约概率预测准确性验证
E.验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段
第4题
在法人客户评级模型中,RiskCalc模型()。
A.不适用于非上市公司
B.运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率
C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
第7题
下列关于信用局评分说法错的是()。
A.风险评分一般预测消费者违约的大小
B.风险评分一般预测消费者申请开户后一定时期内违约概率
C.收益评分一般预测消费者开户后给商业银行带来的潜在收益
D.破产评分一般预测消费者破产风险的大小