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题目内容
（请给出正确答案）
关于Credit Metrics模型的说法错误的是()。
A．Credit Metrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的
B．Credit Metrics模型的原理是信用等级变化分析
C．Credit Metrics模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用
D．Credit Metrics模型组合的违约率服从泊松分布
答案
更多“关于Credit Metrics模型的说法错误的是（)。A．Credit Metrics模型是从资产组合的角度来看待信”相关的问题
第1题
A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Monitor模型
D.Credit Risk模型
第2题
有关Credit Metrics模型，下列说法错误的是()。
A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响
B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力
C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法
D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型
第3题
有关Credit Metrics模型，下列说法错误的是()。
A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响
B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力
C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法
D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型
第4题
Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是（）
A. 解析法与历史模拟法
B. 历史模拟法与蒙特卡洛模拟法
C. 蒙特卡洛模拟法与情景模拟法
D. 解析法与蒙特卡洛模拟法
第5题
下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（）
A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B.必须直接估计每个敞口之间的相关性
C.Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D.Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
第6题
下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法？()
A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B．必须直接估计每个敞口之间的相关性
C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D．Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性
第7题
目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括()。
A．Credit Metrics模型
B．Credit Portfoli0 View模型
C．Credit Risk+模型
D．KMV模型
E．ZETA模型
第8题
以下不属于国际上应用比较广泛的信用风险组合模型的是()。
A．Credit Metrics模型
B．Credit Portfolio View模型
C．Credit Risk+模型
D．Credit Monitor模型
第9题
以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？（）
A.Credit Metrics
B.KMV模型
C.VAR模型
D.高级计量法
第10题
下列属于违约概率模型的是()。
A．KMV的Credit Monitor模型
B．Probit模型
C．死亡率模型
D．RiskCalc模型
E．KPMG风险中性定价模型
