VaR指标包括VaB和VaW,分别代表一定概率下产品所能达到的最高和最低期望收益率。VaR方法的优点包括()。
A.简洁明了,统一了风险计量标准
B.可以事前计算,降低市场风险
C.确定必要资本及提供监管依据
D.管理者和投资者较容易理解掌握
E.使用条件不受限制
A.简洁明了,统一了风险计量标准
B.可以事前计算,降低市场风险
C.确定必要资本及提供监管依据
D.管理者和投资者较容易理解掌握
E.使用条件不受限制
第2题
风险测量的常用指标不包括产品收益率的()。
A. VaR
B. 标准差
C. 方差
D. QDII
第4题
如下图所示为一附合水准路线等外水准测量成果示意图,BMA、BMB为已知水准点,其高程分别为HA=49.700m,HB=46.**0m,**代表你学号的末2位(例如,你学号末2位为23,则HB=46.230m),各测段的高差(m)和路线长度(km)分别标注在路线的上方和下方,求待测点1、2、3的高程(精确到mm)。点号 距离(km) 高差(m) 改正数(mm) 改正后高差(m) 高程(m) BMA 49.700 1 2 3 BMB Σ 辅助计算:
第5题
A.较大
B.一样
C.较小
D.无法确定
第7题
下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法,不正确的是()。
A.不能预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.充分度量了非线性金融工具的风险
第8题
A.重要的目录与根目录放在一起
B.不分区
C.重要的目录分别独立出来而不与根目录放在一起
D.仅分出根目录与内存交换空间(/&swap)即可
第9题
A.股份有限公司可以设一至两名监事,不设监事会
B.监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表
C.董事不可以兼任监事,高级管理人员可以兼任监事
D.监事会中股东代表的比例不低于三分之一
第10题
下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法,不正确的是()。
A.不能预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.充分度量了非线性金融工具的风险