在马可维茨理论中,由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险,所以在给定相同期望收益率水平的组合
A.最大
B.最小
C.适中
D.随机
A.最大
B.最小
C.适中
D.随机
第1题
A.市场上的投资者都是理性的
B.市场上的投资者偏好收益
C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
D.无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合
E.理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合
第3题
A.市场上的投资者都是理性的
B.市场上的投资者是风险中性的
C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
D.无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合
E.理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合
第7题
马科维茨指出,在同一期望收益前提下,最为有效的投资组合是()。
A.高收益
B.低收益
C.高风险
D.低风险
第9题
A.投资者风险中性
B.所有市场参与者都有相同的预期
C.在投资者的资产组合中,不同期限的债券具有完全替代性
D.金融市场是完全竞争的
第10题
马科维茨指出在同一期望收益的前提下,最有效的是()的投资组合。
A.高收益率
B.低收益率
C.高风险
D.低风险