题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
已知风险组合的期望报酬率和波动率分别为15%和10%,无风险报酬率为8%,某投资者将自有资金100万元中的40万元投资于无风险资产,其余的资金全部投资于风险组合,则该包含风险组合和无风险资产的投资组合()。
A.报酬率为12.2%
B.波动率为6%
C.夏普比率为0.6
D.每单位波动率的回报率0.7
答案
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