套利定价模型为:Eri=λ0+Ci1λ,下列说法中,错误的是()。
A.当市场存在套利机会时,投资者会不停进行套利交易,从而推进证券的价格向套利机会消失的方向变动,直到套利机会消失为止
B.套利机会消失,证券的价格即为均衡价格,市场也就进入均衡状态
C.λ0体现对原因F具有单位敏感性的原因风险溢价
D.Eri体现证券i的期望收益率
A.当市场存在套利机会时,投资者会不停进行套利交易,从而推进证券的价格向套利机会消失的方向变动,直到套利机会消失为止
B.套利机会消失,证券的价格即为均衡价格,市场也就进入均衡状态
C.λ0体现对原因F具有单位敏感性的原因风险溢价
D.Eri体现证券i的期望收益率
第1题
A.无风险利率r为变量
B.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会
C.市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化
D.标的资产价格波动率为常数
E.假定标的资产价格遵从几何布朗运动
第2题
A.套利定价模型(APT)的定义是具体的
B.套利定价模型(APT)的定义是抽象的
C.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
D.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
第3题
A.想要知道货币基金具体的每日收益,要看7日年华收益率
B.对于现金管理来说,主要考虑场外货币基金
C.场内交易型货币基金在交易时间内可以随时转化成逆回购股票,分级基金A等其它投资工具
D.上交所和深交所的计息规则不同,为投资者带来的套利机会
第4题
A.套利定价模型
B.资本资产定价模型
C.期权定价模型
D.有效市场理论
第6题
利用套利定价理论,投资者可以根据自己的风险偏好和抗风险能力来选择资产或资产组合。 ()
A.正确
B.错误
第8题
下列关于新股申购类理财产品面临的风险情况的说法,不正确的是()。
A.只要我国新股发行上市存在供求不平衡的现象时,就会形成新股申购的无风险套利
B.若新股发行制度发生重要改革,或资金的供给情况等因素发生变化,新股申购产品就会面临系统性风险
C.对于网上申购的股份,在股票上市首日即可上市交易
D.对于机构投资者配售的网下申购部分要有3个月的锁定期,此时理财产品面临流动性风险
第9题
在资本资产定价模型中,当投资者的风险承受能力较高时,一般()。
A.资产中较大比例投资于无风险资产
B.不愿意投资于市场资产组合
C.平均分配市场资产组合和无风险资产
D.愿意将资金投资于市场资产组合
第10题
【题目描述】
假设投资者有一个项目:有70%的可能在一年内让他的投资加倍,30%能让他的投资减半。则下列说法正确的是( )。A.该项目的期望收益率是55%
B.该项目的期望收益率是40%
C.该项目的收益率方差是54.25%
D.该项目的收益率方差是84%
E.该项目是一个无风险套利机会
【我提交的答案】: AC |
【参考答案与解析】: 正确答案:AC |
第11题
A.该理论认为资产的预期收益率只受单一风险因素的影响
B.该理论认为资产的预期收益率受若干个相互独立的风险因素的影响
C.不同资产对同一风险因素的响应系数不同
D.同一风险因素对不同资产的预期收益率相同