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在违约模型中,处理贷款违约风险之间的相关性是采用()。A.假定为常数B.假定为一个随时
在违约模型中,处理贷款违约风险之间的相关性是采用()。
A.假定为常数
B.假定为一个随时间变化的函数
C.蒙特卡罗模拟
D.期权定价模型
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在违约模型中,处理贷款违约风险之间的相关性是采用()。
A.假定为常数
B.假定为一个随时间变化的函数
C.蒙特卡罗模拟
D.期权定价模型
第4题
在价格领导模型中,贷款利率不包括()。
A.优惠利率
B.借款人支付的违约风险溢价
C.长期贷款借款人支付的期限风险溢价
D.小额贷款借款人支付的成本溢价
第5题
在价格领导模型中,贷款利率不包括()。
A.优惠利率
B.借款人支付的违约风险溢价
C.长期贷款借款人支付的期限风险溢价
D.小额贷款借款人支付的沟通成本溢价
第6题
在价格领导模型中,贷款利率不包括()。
A.优惠利率
B.借款人支付的违约风险溢价
C.长期贷款借款人支付的期限风险溢价
D.小额贷款借款人支付的沟通成本溢价
第7题
在债项评级中,违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露,下列相关表述正确的是()。
A.违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目的风险暴露总额
B.只有客户已经违约,才会存在违约风险暴露
C.违约损失率是一个事后概念
D.估计违约损失率的损失是会计损失
第8题
在违约概率模型中,通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是()。
A.KPMG风险中性定价模型
B.RiskCalc模型
C.CreditMoilitor模型
D.死亡率模型