《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法,其中对于信用风险资产,商业银行不可
A.标准法
B.内部评级初级法
C.内部评高初级法
D.内部模型法
A.标准法
B.内部评级初级法
C.内部评高初级法
D.内部模型法
第1题
A.标准法
B.内部模型法
C.高级计量法
D.基本指标法
E.内部评级初级法
第2题
A.基本指标法
B.标准法
C.高级计量法
D.内部评高初级法
E.内部模型法
第4题
若某银行风险加权资产为10000亿元,则根据《巴塞尔新资本协议》,其核心资本不得()。
A.低于400亿元
B.低于800亿元
C.高于400亿元
D.高于800亿元
第5题
若某银行风险加权资产为10000亿元,则根据《巴塞尔新资本协议》,其核心资本不得 ()。
A.高于400亿元
B.高于800亿元
C.低于400亿元
D.低于800亿元
第9题
A.第三支柱又称市场约束、信息披露,是对第一支柱和第二支柱的补充
B.第二版巴塞尔资本协议扩大了资本覆盖风险的种类,改革了风险加权资产的计算方法
C.明确商业银行资本要全面覆盖信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险
D.明确商业银行总资本充足率不得低于8%,核心资本充足率不得低于4%
第10题
A.核心资本与风险加权资产总额的比率要大于或等于4%
B.总资本与风险加权资产总额的比率要大于或等于8%
C.总资本与风险加权资产总额的比率要大于或等于4%
D.核心资本与风险加权资产总额的比率要大于或等于8%