在经济资本的配臵中,以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子,根据因子大小来分配经济资本的方法
A.预期损失分配法
B.损失变化分配法
C.矩阵分解法
D.非预期损失分配法
A.预期损失分配法
B.损失变化分配法
C.矩阵分解法
D.非预期损失分配法
第1题
A.违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性
B.《巴塞尔新资本协议》中,违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者
C.计算违约概率时,参考数据样本至少覆盖5年期限,同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期
D.在违约概率估计过程中,参考数据样本覆盖期限趣长越好
第2题
在《巴塞尔新资本协议》中,违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与()中的较高者。
A.0.10%
B.0.01%
C.0.30%
D.0.03%
第3题
在《巴塞尔新资本协议》中,违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与0.03%中的较高者。()
A.正确
B.错误
第4题
根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法,下列说法正确的是()。
A.非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加
B.非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低
C.资本要求为95%.置信水平下特定风险暴露的非预期损失
D.期限调整随期限增加而调整幅度增大
第5题
根据《巴塞尔新资本协议》,下列说法不正确的是()。
A.非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而降低
B.非违约风险暴露相关性随公司规模增加而提高
C.资本要求为95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失
D.期限调整随期限增加而调整幅度增大
第6题
在《巴塞尔新资本协议》中,违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与0.030%中的较高者。 ()
A.正确
B.错误
第8题
在违约概率模型中,通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是()。
A.KPMG风险中性定价模型
B.RiskCalc模型
C.CreditMoilitor模型
D.死亡率模型
第9题
A.非违约风险暴露相关性随违约概率增加而增加
B.非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低
C.资本要求为95%下特定风险暴露的非预期损失
D.期限调整随期限增加而调整幅度增大