在损失分布法下,银行可自主划定自己的业务产品线/事件类型组合,同时它通过计算VaR直接衡量()。
在损失分布法下,银行可自主划定自己的业务产品线/事件类型组合,同时它通过计算VaR直接衡量()。
A.预期损失
B.非预期损失
C.损失程度
D.损失频率
在损失分布法下,银行可自主划定自己的业务产品线/事件类型组合,同时它通过计算VaR直接衡量()。
A.预期损失
B.非预期损失
C.损失程度
D.损失频率
第1题
是银行根据监管机构许可,自己收集损失数据,估算操作风险下的预期损失,再通过转换从而得到操作风险资本要求的一种方法。
A.标准法
B.极值理沦法
C.损失分布法
D.内部衡量法
第3题
在内部衡量法下,预期损失和非预期损失之间一般并不具有线性关系,巴塞尔委员会建议使用RPI(风险特征指数)来调整资本,对于风险呈现厚尾分布的银行,其RPI应()。
A.大于1
B.等于1
C.小于1
D.无法判断
第4题
A.不使用自己的生日或电话作为密码,并且密码中有数字和字母
B.经常在网吧中使用网上银行
C.在登录网上银行时,核对所登录的网址与协议书中的法定网址是否相符
D.及时更新自己计算机中安全防护软件,下载补丁程序