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题目内容
（请给出正确答案）
A.系统性风险是能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险
B.非系统性风险是不能随着资产种类增加而分散的风险
C.非系统风险可进一步分为经营风险和财务风险
D.不能指望通过资产多样化达到完全消除风险的目的
E.通过改变不同资产在组合中的价值比例，可以改变组合的风险特性
答案
更多“下列关于证券资产组合中风险的表述，正确的有（)。”相关的问题
第1题
系统风险高于市场组合风险
资产收益率与市场平均收益率呈同向变化
资产收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度
资产收益率变动幅度大于市场平均收益率变动幅度
第2题
A.机会集曲线上，有效边界就是从最低预期报酬率点到最高预期报酬率点的那段曲线
B.持有多种不完全正相关的证券可以降低风险
C.资本市场线反映了在资本市场上资产组合风险和报酬之间的权衡关系
D.投资者可以把部分资金投资于有效边界以下的投资组合以降低风险
第3题
A.若两种证券收益率的相关系数为-0.5，该证券组合能够分散部分风险
B.若两种证券收益率的相关系数为0，该证券组合能够分散全部风险
C.若两种证券收益率的相关系数为-1，该证券组合无法分散风险
D.若两种证券收益率的相关系数1，该证券组合能够分散全部风险
第4题
A.计量单元是相关资产或负债以单独或者组合方式进行计量的最大单位
B.计量单元必须是单项资产或负债
C.计量单元可以是资产组合、负债组合或资产和负债的组合
D.对于市场风险或信用风险可抵销的金融资产、金融负债和其他合同，在符合条件的情况下，可以将该金融资产、金融负债和其他合同的组合作为计量单元
第5题
在一个投资组合中，等权重投资于不同证券，当投资的证券种数由2种增加到N种时，下列说法不正确的是()。
A．当N趋近于无穷大时，各种证券的方差最终完全消失
B．组合中各对金融资产的协方差对该投资组合方差的贡献不可能因为组合而被分散并消失
C．投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性
D．当N趋近于无穷大时，资产组合充分分散，完全有可能消除所有的风险
第6题
A.当N趋近于无穷大时，各种证券的方差最终完全消失
B.组合中各对金融资产的协方差对该投资组合方差的贡献不可能因为组合而被分散并消失
C.投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性
D.当N趋近于无穷大时，资产组合充分分散，完全有可能消除所有的风险
第7题
下列关于基金的特点，表述不正确的是()。
A．基金通过进行规模经营，降低交易成本，从而获得规模收益
B．基金通过有效的资产组合降低投资风险
C．基金的投资收益盈余全部归基金投资者所有
D．基金财产的保管由独立于基金管理人的基金托管人负责
第8题
A.组合投资管理的对象是由多种资产构成的投资组合
B.组合投资管理的管理者是指构建投资组合并对其进行监控、调整的人员或机构
C.组合投资管理的管理方法是指识别证券收益风险结构、设计投资组合及调整优化投资组合等一系列方法
D.组合投资管理偏重于控制、调节的管理
第9题
证券市场线描述的是()。
A．证券的预期收益率与其系统风险的关系
B．市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合
C．证券收益与指数收益的关系
D．由市场资产组合与无风险资产组成的完整的资产组合
第10题
A.当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值
B.投资组合中的资产多样化到一定程度后，特殊风险可以被忽略，而只关心系统风险
C.在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险
D.在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合收益的全部风险
第11题
下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的，正确的是()。
A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B．必须直接估计每个敞口之间的相关性
C．Credit Potffolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D．CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性
